量化策略开发技能

版本：1.0.0 适用项目：量化策略项目（A股、美股）

🎯 核心原则

原则1：回测引擎 = 实盘策略

必须使用相同的代码逻辑！

• ✅ 买入条件完全一致
• ✅ 卖出条件完全一致
• ✅ 价格假设完全一致
• ✅ 持仓管理完全一致

原则2：先验证，后实盘

验证流程：

策略开发 → QMT回测 → 小额实盘 → 正式运行

原则3：小步快跑

• 小资金测试（1-5万）
• 短时间观察（1-2周）
• 快速迭代修复

📋 标准开发流程

阶段1：策略设计

输出：

• 策略逻辑文档
• 买入条件（明确、可量化）
• 卖出条件（必须完整）
• 资金管理规则
• 风控规则

检查清单：

• 买入条件是否明确？
• 卖出条件是否完整？（信号过期、止损、止盈、趋势反转）
• 资金管理是否合理？（单只仓位、总仓位、资金限制）
• 风控是否完善？（止损、止盈、最大回撤）

阶段2：代码开发

关键要求：

2.1 代码模板

# 1. 全局状态对象
class GlobalState:
    pass
G = GlobalState()

# 2. 初始化
def init(ContextInfo):
    # 初始化全局状态
    G.waiting_list = []
    G.sent_orders = set()
    G.buy_prices = {}  # 记录买入价格
    
    # 设置股票池
    ContextInfo.set_universe(stock_list)

# 3. 买入逻辑
def handlebar(ContextInfo):
    # 检查waiting_list
    if check_waiting_orders(ContextInfo):
        return
    
    # 买入条件判断
    for stock in signals:
        if 买入条件:
            # ⚠️ 关键：passorder的prType参数
            passorder(23, 1101, accID, code, 14, -1, volume, ...)  # prType=14（对手价）
            
            # 记录已发送委托
            G.sent_orders.add(code)
            G.waiting_list.append(msg)

# 4. 卖出逻辑（完整）
def check_and_sell_positions(ContextInfo, ...):
    for stock in positions:
        # 1. 检查止损
        pnl_ratio = (current_price - buy_price) / buy_price
        if pnl_ratio <= -STOP_LOSS:
            卖出(f"stop_loss ({pnl_ratio*100:.2f}%)")
        
        # 2. 检查止盈
        elif pnl_ratio >= TAKE_PROFIT:
            卖出(f"take_profit ({pnl_ratio*100:.2f}%)")
        
        # 3. 检查信号过期
        elif stock_code not in signals:
            卖出("signal_expired")
        
        # 4. 趋势反转（可选）
        elif 趋势反转条件:
            卖出("trend_reversal")

检查清单：

• 是否有全局状态对象？
• 是否有waiting_list防重机制？
• passorder的prType参数是否正确？（14=对手价）
• 卖出条件是否完整？（止损+止盈+信号过期+趋势反转）
• 是否记录买入价格？

阶段3：代码测试（必须）

⚠️ 强制要求：代码变更后，必须通过测试才能进入下一阶段

3.1 测试用例模板

# tests/test_xxx.py

import sys
sys.path.insert(0, '/path/to/project')

from module import function_to_test

print("=" * 60)
print("模块名称测试")
print("=" * 60)

# 测试1：正常流程
print("\n[测试1] 正常流程")
result = function_to_test(normal_input)
assert result == expected_output, "正常流程失败"
print("  ✅ 通过")

# 测试2：边界条件
print("\n[测试2] 边界条件")
result = function_to_test(edge_case_input)
assert result == edge_case_output, "边界条件失败"
print("  ✅ 通过")

# 测试3：异常情况
print("\n[测试3] 异常情况")
try:
    function_to_test(invalid_input)
    assert False, "应抛出异常"
except ValueError:
    print("  ✅ 通过")

print("\n" + "=" * 60)
print("✅ 所有测试通过！")
print("=" * 60)

3.2 测试检查清单

强制要求：

• 每个核心模块有对应测试文件
• 所有测试通过才能提交代码

阶段4：回测验证

4.1 回测参数设置

必须和实盘一致：

• 初始资金
• 单只仓位
• 最大持仓数
• 止损比例
• 止盈比例
• 手续费率
• 滑点设置

4.2 回测检查清单

• 买入股票数量是否合理？
• 买入价格是否接近实际价格？
• 是否有异常买卖？（买入后立即卖出）
• 持仓时间是否合理？
• 收益表现是否符合预期？

阶段5：实盘准备

5.1 代码审查关键点

# 检查项1：买入和卖出的信号范围是否一致
# ❌ 错误
if stock_code not in signals[:10]:  # 卖出：检查前10只
    卖出
for stock in filtered_signals:  # 买入：从过滤后的信号买
    买入

# ✅ 正确
if stock_code not in signals:  # 卖出：检查整个信号列表
    卖出
for stock in filtered_signals:  # 买入：从过滤后的信号买
    买入

# 检查项2：passorder的prType参数
# ❌ 错误
passorder(23, 1101, accID, code, -1, ...)  # prType=-1（使用默认，偏高）

# ✅ 正确
passorder(23, 1101, accID, code, 14, ...)  # prType=14（对手价，滑点可控）

5.2 风控设置

必须设置：

• 金额合规（限制资金上限）
• 反向单交易（禁止买入后立即卖出）
• 对敲单交易（禁止高买低卖）

5.3 资金安全

必须确认：

• 代码硬编码资金限制
• QMT风控限制
• 双重保护

阶段6：小资金实盘

6.1 资金规模

建议：5000-10000元

6.2 监控要点

开盘后前1分钟：

• 策略启动正常
• 信号加载正常
• 数据获取正常
• 买入触发正常
• 委托确认正常
• 持仓更新正常

观察期：1-2周

⚠️ 关键教训

教训1：止损止盈逻辑缺失

问题：策略定义了止损止盈参数，但卖出逻辑中没有实现

正确做法：

# ✅ 完整的卖出逻辑
def check_and_sell_positions(ContextInfo, ...):
    # 1. 检查止损
    pnl_ratio = (current_price - buy_price) / buy_price
    if pnl_ratio <= -STOP_LOSS:
        卖出(f"stop_loss")
    
    # 2. 检查止盈
    elif pnl_ratio >= TAKE_PROFIT:
        卖出(f"take_profit")
    
    # 3. 检查信号过期
    elif stock_code not in signals:
        卖出("signal_expired")

教训：

1. 定义的参数必须在代码中实现
2. 卖出条件必须完整：信号过期 + 止损 + 止盈
3. 必须记录买入价格

教训2：买入和卖出信号范围不一致

问题：卖出检查前10只，买入从过滤后的信号买

正确做法：

• 买入和卖出的信号范围必须一致
• 都检查整个信号列表

教训3：passorder的prType参数错误

问题：使用prType=-1，导致价格不可控

正确做法：

• 使用prType=14（对手价）
• 滑点可控

🚫 禁止事项

1. ❌ 回测引擎和实盘策略使用不同的代码逻辑
2. ❌ 买入和卖出的信号范围不一致
3. ❌ 使用prType=-1（价格不可控）
4. ❌ 没有waiting_list防重机制
5. ❌ 没有小资金测试直接大资金实盘
6. ❌ 没有止损止盈逻辑

📚 参考文档

• QMT官方示例（双均线实盘、竞价选股、行业轮动、多因子选股）
• QMT API文档
• QMT_STRATEGY_DEVELOPMENT_STANDARDS.md

🎯 成功标准

技能版本：1.0.0 基于：QUANT_STRATEGY_DEVELOPMENT_STANDARD_PROCESS.md