Crypto Analysis Skill
做市商视角的加密货币技术分析框架。
核心原则
| # | 原则 |
|---|---|
| 1 | 做市商视角 — 站在流动性提供者/庄家角度思考 |
| 2 | 结构推演 — 禁止直接给"看涨/看跌"结论，必须通过结构推演 |
| 3 | 多路径思维 — 必须输出 3 条以上可能路径 |
| 4 | 可证伪性 — 所有判断必须附带否定条件 |
| 5 | 概率量化 — 路径概率必须给具体数值（如 55%） |
数据获取
每次分析必须调用币安 API 获取实时数据。参考 references/api-endpoints.md 获取完整端点列表。
必需数据
- K 线数据：获取指定周期的 OHLCV 数据
- 资金费率：判断市场情绪极端值
- 持仓量（OI）：多空力量对比
- 多空比：大户和散户持仓比例
API 调用示例
# K 线数据（合约）— limit 必须 ≥ 300，确保 EMA(200) 有足够数据点
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=300"
# 资金费率
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate?symbol=BTCUSDT&limit=1"
# 持仓量
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/openInterest?symbol=BTCUSDT"
# 大户多空比
curl -s "https://fapi.binance.com/futures/data/topLongShortAccountRatio?symbol=BTCUSDT&period=1h&limit=1"
API 调用规范
为避免触发币安 API 限流（HTTP 418），必须遵守以下规则：
- 请求间隔：每次 API 请求间隔至少 100ms
- 批量获取：优先使用
limit参数一次获取足够数据，避免多次请求 - 数据量要求：K 线
limit必须 ≥ 300（EMA(200) 需要至少 200 根 K 线，额外 100 根作为预热缓冲） - 重试机制：遇到错误时使用指数退避重试
- 第1次重试：等待 1s
- 第2次重试：等待 2s
- 第3次重试：等待 4s
- 最多重试 3 次
- 错误处理：
- HTTP 418/429：暂停请求 30s 后重试
- JSON 解析错误：检查响应内容，可能是 HTML 错误页面
- 超时：使用缓存数据继续分析
# 推荐：一次获取多个周期（减少请求次数）
# 所有周期统一用 limit=300，确保长均线有足够数据
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=4h&limit=300"
指标计算
获取 K 线数据后，计算以下指标。详细公式参考 references/indicators.md。
核心指标（必算）
- RSI (14)：超买超卖判断
- MACD (12, 26, 9)：趋势动量
- ATR (14)：波动率
- 布林带 (20, 2)：波动区间和百分位
- EMA (20, 50, 200)：趋势方向
可选指标
- 斐波那契回撤：回调/反弹关键位（需明确波段起点时使用）
输出框架
数据面板
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📊 {SYMBOL}/USDT 永续合约 │ {INTERVAL} │ {TIME} │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 价格: ${PRICE} │ 24h: {CHANGE}% │ 成交量: ${VOL} │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 【持仓数据】 │
│ OI: {OI} │ 资金费率: {RATE}% │ 多空比(大户): {RATIO} │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 【技术指标】 │
│ RSI(14): {RSI} │ MACD: {DIF}/{DEA} │ ATR(14): ${ATR} │
│ 布林: ${BOLL_UP} / ${BOLL_MID} / ${BOLL_DN} │ 带宽: {BW}% │
│ EMA: 20=${EMA20} │ 50=${EMA50} │ 200=${EMA200} │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
执行摘要
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🎯 执行摘要 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 核心区间: $_____ – $_____ │
│ 做市阶段: □吸筹 □拉升 □派发 □下跌 □再平衡 □诱导 │
│ 庄家意图: _____________________________________ │
│ 陷阱对象: □追多者 □扛空者 □抄底者 □高杠杆 │
│ 一句话: _______________________________________ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
完整输出模板参考 references/analysis-template.md。
分析流程
单周期分析
- 获取 K 线和衍生品数据
- 计算技术指标
- 输出数据面板和执行摘要
- 分析流动性分布和资金流向
- 判断做市阶段
- 输出多路径推演（3 条以上）
- 给出操作建议和关键监控点
全周期分析
支持两种模式：
短线模式（默认，interval=full）
适合持仓 1-3 天的短线交易。
周期配置：1d → 4h → 1h → 15m（间隔 6x/4x/4x）
┌────────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ 周期 │ 趋势 │ RSI │ MACD │ 关键位 │ 信号强度 │
├────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 日线 │ ↑/↓/— │ ___ │ ___ │ $_____ │ ★★★☆☆ │
│ 4H │ ↑/↓/— │ ___ │ ___ │ $_____ │ ★★★☆☆ │
│ 1H │ ↑/↓/— │ ___ │ ___ │ $_____ │ ★★★☆☆ │
│ 15m │ ↑/↓/— │ ___ │ ___ │ $_____ │ ★★★☆☆ │
└────────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘
波段模式（interval=swing）
适合持仓 3-14 天的波段交易。
周期配置：1w → 1d → 4h → 1h（间隔 7x/6x/4x）
┌────────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ 周期 │ 趋势 │ RSI │ MACD │ 关键位 │ 信号强度 │
├────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 周线 │ ↑/↓/— │ ___ │ ___ │ $_____ │ ★★★☆☆ │
│ 日线 │ ↑/↓/— │ ___ │ ___ │ $_____ │ ★★★☆☆ │
│ 4H │ ↑/↓/— │ ___ │ ___ │ $_____ │ ★★★☆☆ │
│ 1H │ ↑/↓/— │ ___ │ ___ │ $_____ │ ★★★☆☆ │
└────────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘
触发方式：
- 用户说「全周期分析」「full」→ 短线模式
- 用户说「波段分析」「swing」→ 波段模式
快速分析（quick）
适合快速查看当前状态，不需要完整分析。
触发方式：用户说「快速分析」「quick」「btc quick」
周期配置：仅 4h + 1h
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚡ {SYMBOL} 快速分析 │ {TIME} │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 价格: ${PRICE} │ 4H RSI: ___ │ 1H MACD: ___ │
│ 资金费率: ___％ │ 多空比: ___ │ OI: ___ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 一句话: _____________________________________ │
│ 关键位: 支撑 $_____ │ 阻力 $_____ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
持仓分析（position）
带入场价的持仓分析，自动计算盈亏并给出针对性建议。
触发方式：
- 用户说「btc position 87600」
- 用户说「btc 持仓 87600」
- 用户说「我 87600 做多了 btc」
输出模板：
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📍 {SYMBOL} 持仓分析 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 入场价: ${ENTRY} │ 当前价: ${PRICE} │
│ 浮盈/亏: {+/-}___％ (${DIFF}) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 市场环境: │
│ • 趋势: _____ │ 动量: _____ │ 波动: _____ │
│ • 资金面: 费率 ___％ │ 多空比 ___ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 💡 建议: │
│ [明确的单一建议] │
│ │
│ 执行计划: │
│ • _____ @ $_____ │
│ • _____ @ $_____ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ⚠️ 风险: _____________________________________ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
复盘分析（replay）
回顾近期走势，对比之前的判断。
触发方式：用户说「复盘」「replay」「btc 复盘」
功能：
- 获取最近 24h/7d 的价格走势
- 标注关键转折点
- 分析做市商行为
- 提炼可迁移经验
路径淘汰分析（1h）
承上启下的验证层，连接 15m 快频和 4h 波段。
触发方式：cron 每小时 :45 自动执行，或用户说「1h 分析」「路径淘汰」
核心任务：
- 读取
crypto-analysis-log.md中最近一次 4h 分析的 3 条路径 - 使用 15m K线数据验证短期价格行为是否符合路径预期
- 对每条路径标记状态：✅继续 / ❌淘汰 / 🆕新增
- 更新概率分配（淘汰路径的概率重新分配给存续路径）
- 记录概率迭代轨迹（如 55%→60%→65%）
周期配置：15m + 1h + 4h（15m 用于微观验证，1h/4h 用于中观趋势确认）
输出要求：
- 路径淘汰表（参考
references/analysis-template.md路径淘汰模板） - 概率迭代轨迹
- 下 1h 关键观察点（具体价位 + 验证条件）
- 字数限制：≤350 字
路径淘汰规则：
- 价格突破路径否定条件 → ❌淘汰
- 15m K线连续 4 根与路径方向相反 → 降低概率 ≥15%
- 概率降至 10% 以下 → ❌淘汰
- 出现路径未覆盖的新结构 → 🆕新增
日度综合复盘（daily）
全面复盘 + 宏观定位，替代原 8h-replay。
触发方式：cron 每日 09:40 SGT 自动执行，或用户说「日度复盘」「daily」
核心任务：
- 读取
crypto-analysis-log.md中最近 24h 的所有分析记录 - 构建多周期联动表（1W/1D/4H/1H 四级，带权重）
- 进行 Wyckoff 阶段判断（勾选格式）
- 回顾 24h 路径命中率
- 输出下一日关键价位和策略调整
周期配置：4h + 1d + 1w（加周线用于宏观周期定位）
输出要求：
- 多周期联动表（参考
references/analysis-template.md日度复盘模板） - Wyckoff 阶段勾选
- 24h 路径验证回顾（命中率统计）
- 概率变化轨迹
- 下一日展望（关键价位 + 策略调整 + 阈值更新）
- 字数限制：≤600 字
与原 8h-replay 的区别：
- 时间跨度从 8h 扩展到 24h
- 新增周线宏观视角
- 新增 Wyckoff 阶段判断
- 新增多周期联动权重表
- 复盘深度更全面，适合每日一次的节奏
连续对话支持
再分析
当用户说「再分析」时：
- 重新获取最新数据
- 对照之前路径的否定条件
- 更新路径状态（✅ 有效 / ❌ 否定）
- 调整概率分配
复盘
当用户说「复盘」时：
- 回顾初始判断与实际走势
- 标注哪些路径被验证/否定
- 分析关键转折点
- 提炼可迁移经验
常见做市剧本
日内双杀
最常见的日内操控模式，一天内先后清洗多空双方。
价格走势示意：
∧ (诱多高点)
/ \
/ \___________/ (V 型反转)
─────● ●
开盘 杀多 杀空 收盘
阶段分解:
- 第一幕（诱多）: 突破关键阻力，吸引追多盘入场
- 第二幕（杀多）: 快速下砸 3-5%，触发多头止损 + 杠杆清算
- 第三幕（杀空）: 底部 V 型反弹，逼迫空头回补
识别特征:
- 日内振幅 > 5%
- 资金费率快速下降（从正常降至 < 0.005%）
- 4H RSI 触及超卖区后反弹
假突破（诱多陷阱）
阻力位 ─────────────────────
∧ (假突破)
/ \
────────────/ \
↓ 快速回落
特征:
- 首次突破关键阻力后无法站稳
- 突破后 15 分钟内回落至阻力位下方
- 成交量在突破时放大但后续萎缩
应对: 不追第一根突破 K 线，等待回踩确认
假跌破（诱空陷阱）
↑ 快速收回
支撑位 ────────────\ /─────────
∨ (假跌破)
特征:
- 跌破支撑后快速收回（15-30 分钟内）
- 跌破时费率不升反降（说明空头并未大举入场）
- RSI 处于超卖区（< 30）
应对: RSI < 30 时不追空，等待确认信号
洗盘-拉升
┌─────────────┐ (新高)
│ │
∧ │ 拉升 │
/ \ │ │
───● \__│ │
前高 洗盘│ │
特征:
- 在前高附近横盘整理
- 突然快速下跌清洗获利盘
- 随后强势拉升突破前高
识别: OI 在洗盘时下降，拉升时上升
跨品种分析
ETH 作为情绪放大器
ETH 波动率通常高于 BTC，是市场情绪的放大镜。
| 信号 | 含义 |
|---|---|
| ETH 跌幅 > BTC × 1.5 | 恐慌加剧，山寨承压 |
| ETH 涨幅 > BTC × 1.5 | 风险偏好回归 |
| ETH 费率 < BTC 费率 | 山寨恐慌更深 |
| ETH 滞涨（BTC 涨 ETH 不涨） | 警惕假突破 |
联动分析应用
- 场景1: BTC 4H RSI < 30 + ETH 费率 < 0.005% → 反弹概率大增
- 场景2: BTC 突破阻力 + ETH 滞涨 → 警惕假突破
- 场景3: ETH/BTC 汇率企稳 + ETH 费率回升 → 山寨季信号
斐波那契回撤（可选工具）
在明确的趋势波段中使用，辅助判断回调/反弹关键位。
使用场景
| 场景 | 画法 |
|---|---|
| 上涨后回调 | 从波段低点画到高点 |
| 下跌后反弹 | 从波段高点画到低点 |
关键回撤位
| 回撤比例 | 含义 | 操作提示 |
|---|---|---|
| 23.6% | 强势回调 | 趋势延续信号，可顺势加仓 |
| 38.2% | 健康回调 | 常见首次支撑位 |
| 50.0% | 标准回调 | 多空分界，站稳则趋势延续 |
| 61.8% | 深度回调 | 黄金分割位，趋势可能转弱 |
| 78.6% | 最后防线 | 跌破则趋势大概率反转 |
使用原则
重要: 斐波那契单独使用意义有限，必须与其他信号共振才有效：
- 斐波那契位 + EMA 支撑/阻力 = 强共振
- 斐波那契位 + 前高/前低 = 强共振
- 斐波那契位 + 成交密集区 = 强共振
示例
BTC 从 $85,000 涨到 $97,000 后回调：
波段幅度: $97,000 - $85,000 = $12,000
23.6% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.236 = $94,168
38.2% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.382 = $92,416
50.0% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.500 = $91,000
61.8% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.618 = $89,584
78.6% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.786 = $87,568
持仓状态感知
分析时必须询问或推断用户持仓状态，根据不同状态给出针对性建议。
状态识别
| 状态 | 识别方式 | 建议重点 |
|---|---|---|
| 无仓位 | 用户未提及持仓 | 入场点位、建仓策略 |
| 持有多单 | 用户说「我有多单」「做多了」「入场价 xxx」 | 止盈/止损调整、是否加仓/减仓 |
| 持有空单 | 用户说「我有空单」「做空了」 | 止盈/止损调整、是否加仓/减仓 |
| 已平仓 | 用户说「已出」「平仓了」「空仓」 | 是否可以重新入场 |
场景化建议模板
场景 A：无仓位
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 💡 操作建议（无仓位） │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 当前适合: □观望 □做多 □做空 │
│ │
│ 若做多: │
│ • 入场区: $_____ │
│ • 止损: $_____（亏损 ___％） │
│ • 目标: $_____ → $_____ │
│ • 仓位: 总资金 ___％ │
│ │
│ 不建议: _____________________________________ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
场景 B：持有仓位
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 💡 持仓建议（{多/空}单 @ ${入场价}） │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 当前盈亏: {+/-}___％ (${当前价} vs ${入场价}) │
│ 市场状态: _____________________________________ │
│ │
│ 建议操作: │
│ □ 继续持有 — 理由: _____ │
│ □ 部分止盈 — 在 $_____ 减仓 ___％ │
│ □ 全部止盈 — 在 $_____ 离场 │
│ □ 止损调整 — 移至 $_____ │
│ □ 加仓 — 在 $_____ 加仓 ___％ │
│ │
│ ⚠️ 风险提示: _____________________________________ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
止损/止盈方向规则（必须遵守）：
- 多单止损必须 < 入场价，止盈必须 > 入场价
- 空单止损必须 > 入场价，止盈必须 < 入场价
- 违反此规则 = 多空方向搞反，绝对不允许
- 示例：空单 @ $67,800 → 止损应在 $68,200+ 区域（上方），止盈应在 $67,000- 区域（下方）
避免矛盾建议：
- ❌ 不要同时建议「止盈」和「加仓」
- ❌ 不要给出多个互斥的操作
- ❌ 不要把止盈位当止损位（检查方向！）
- ✅ 只给出一个明确的主建议 + 备选条件
底部/顶部信号追踪
使用简洁的表格格式追踪关键信号：
底部信号检查表
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📋 底部信号追踪 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✅ 多空比 < 2.5 当前: ___ (目标: < 2.5) │
│ ✅ 4H RSI > 35 当前: ___ (需从超卖区回升) │
│ ❌ 日线收阳 当前: ___ (需 > ___％) │
│ ❌ 1H MACD 金叉 当前: ___ (需 DIF > DEA) │
│ ✅ 资金费率负 当前: ___％ (目标: < 0.01％) │
│ ❌ OI 下降后企稳 当前: ___ (较高点 -___％) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 达成: 3/6 → 信号强度: ★★★☆☆ │
│ 建议: 等待更多信号确认后再入场 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
顶部信号检查表
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📋 顶部信号追踪 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ❌ 多空比 > 3.5 当前: ___ (过热警戒) │
│ ❌ 4H RSI > 70 当前: ___ (超买区) │
│ ❌ 资金费率 > 0.05％ 当前: ___％ │
│ ❌ OI 创新高 当前: ___ BTC │
│ ❌ 周线 RSI > 80 当前: ___ (牛市顶部区) │
│ ❌ 价格触及周线上轨 当前: $_____ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 达成: 0/6 → 尚未出现顶部信号 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
注意事项
- 所有价格必须精确到小数点后 2 位
- 概率总和必须等于 100%
- 禁止使用时事直接判断方向
- 否定条件必须具体可验证
- 关注资金费率极端值（< 0.005% 或 > 0.05%）
- 多空比 > 3.5 时警惕反转
- 斐波那契需与其他指标共振使用
- 持仓建议必须单一明确，避免矛盾