joinquant-strategy Skill
帮助在Cursor中编写聚宽(JoinQuant)量化策略的工具集。
主要功能
- 提供聚宽策略的标准模板
- 包含常用代码片段
- 提供API快速参考
- 集成最佳实践示例
目录结构
joinquant-strategy/
├── README.md # Skill 说明文档
├── templates/ # 策略模板目录
│ ├── basic_template.py # 基础策略模板
│ ├── dual_strategy_template.py # 双策略模板
│ └── etf_rotation_template.py # ETF轮动策略模板
├── snippets/ # 代码片段目录
│ ├── data_fetching.md # 数据获取常用代码
│ ├── order_handling.md # 下单处理代码
│ ├── risk_control.md # 风险控制代码
│ └── technical_analysis.md # 技术分析代码
├── api_reference/ # API参考文档
│ ├── core_functions.md # 核心函数说明
│ ├── data_functions.md # 数据获取函数说明
│ └── order_functions.md # 下单函数说明
└── examples/ # 示例策略
└── momentum_etf_strategy.py # 动量ETF策略
功能说明
策略模板
- basic_template.py: 基础策略模板,包含完整的策略结构和基本逻辑
- dual_strategy_template.py: 双策略模板,基于示例实现的双策略框架
- etf_rotation_template.py: ETF轮动策略模板,用于实现ETF轮动交易策略
代码片段
- data_fetching.md: 数据获取常用代码,包括历史数据、财务数据等获取方法
- order_handling.md: 下单处理代码,包括委托下单、撤单等操作
- risk_control.md: 风险控制代码,包括止损、止盈、仓位管理等
- technical_analysis.md: 技术分析代码,包括常用技术指标计算
API参考文档
- core_functions.md: 核心函数说明,包括策略初始化、运行等核心功能
- data_functions.md: 数据获取函数说明,详细介绍数据API的使用方法
- order_functions.md: 下单函数说明,详细介绍下单API的使用方法
示例策略
- momentum_etf_strategy.py: 动量ETF策略,基于示例整理的完整策略实现
使用方法
在Cursor中使用此skill时,可以:
- 快速开始:使用
/template命令选择策略模板 - 代码补全:输入
/snippet查看常用代码片段 - API查询:输入
/api 函数名快速查看API用法 - 最佳实践:参考
examples/目录学习复杂策略的编写
注意事项
- 本工具包提供的代码和模板仅供参考,实际使用时需要根据具体情况进行调整
- 策略开发过程中,应注意风险管理和回测验证
- 请遵守 JoinQuant 平台的相关规定和限制
版本信息
- 版本: 1.0.0
- 最后更新: 2026-03-10