Ifrs9 Loss Engine
计算IFRS 9预期信用损失(ECL),支持Vasicek单因子前瞻性调整、Kaplan-Meier生存分析计算PD及贷款摊销计划生成,满足Basel III减值合规要求。
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基于监督学习、决策树或聚类等多种算法,自动为评分卡变量生成最优分箱边界,同时支持单调性约束和缺失值处理。
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Install skill "Credit Scorecard" with this command: npx skills add credit-scorecard
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计算IFRS 9预期信用损失(ECL),支持Vasicek单因子前瞻性调整、Kaplan-Meier生存分析计算PD及贷款摊销计划生成,满足Basel III减值合规要求。
处理信用评级转移矩阵,支持Not-Rated状态重分配、年度与月度矩阵转换、状态空间定义及数据集表征。
构建并训练 LGD(违约损失率)机器学习模型,支持基于历史违约数据的信用风险量化评估与预测。
基于OTC衍生品组合的XVA估值与风险指标计算,支持CVA/DVA/FVA度量及敞口曲线生成;提供SIMM保证金敏感性分析,兼容多定价引擎配置。