A股黑天鹅对冲策略监控日报
基于改进版塔勒布期权策略的建仓、退出及风控规则，每日自动生成监控报告。
策略核心逻辑
建仓条件（需同时满足）
- 沪深300 IV < 15.5%
- 上证50 IV < 16%
- 中证500 IV < 23%
- （可选）创业板/科创50 IV 处于自身25%历史分位以下
退出信号
一级退出（平仓50%）：
- 任一指数IV单日涨幅 ≥ 55%
- 或全市场融资余额单日降幅 > 5%
二级退出（清仓剩余50%）：
- 一级触发后3个交易日内，IV续涨 ≥ 30%
- 或融资余额累计降幅 > 8%
风格分裂预警
- 沪深300 IV - 上证50 IV > 8个百分点时，提示市场风格分裂
使用方法
手动执行
python scripts/blackswan_monitor.py
定时任务（OpenClaw cron）
建议每天上午5:00执行：
{
"schedule": "0 5 * * *",
"timezone": "Asia/Shanghai"
}
数据输出
报告包含以下内容：
- 市场数据概览 - 各指数收盘价、IV、IV单日涨幅、历史分位
- 建仓条件判断 - 各指数是否满足建仓条件及原因
- 退出信号监控 - 一级/二级退出信号状态
- 风格分裂预警 - 沪深300与上证50 IV差值分析
- 操作建议摘要 - 新开仓、现有持仓建议
配置文件
邮件配置（已内置）
- SMTP服务器：smtp.qq.com
- 发件人：57189896@qq.com
飞书配置（需用户设置）
设置环境变量：
export FEISHU_WEBHOOK="https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/xxxxx"
数据存储
数据文件存储在 blackswan_data/ 目录：
iv_history.json- IV历史数据（用于计算分位数和涨幅）margin_history.json- 融资余额历史数据strategy_state.json- 策略状态（一级/二级退出信号记录）
依赖
- akshare - 金融数据获取
- pandas - 数据处理
- numpy - 数值计算
注意事项
- 数据源使用AKShare，需确保网络连接正常
- 创业板和科创50的数据可能受限，会使用固定阈值作为备选
- 历史分位数计算需要至少30天的历史数据
- 策略参数可在脚本中调整
STRATEGY_PARAMS