A 股五步量化选股器
基于系统化 5 步流程筛选优质 A 股标的，结合量化指标、基本面、资金流向、行业赛道和风险评估。
🚀 快速开始
方式一：运行筛选脚本（推荐）
# 进入技能目录
cd ~/.openclaw/skills/a-stock-screener
# 安装依赖（首次运行）
pip install akshare pandas numpy openpyxl
# 执行完整筛选
python scripts/screen_stocks.py --output result.xlsx
方式二：同花顺问财一键查询
访问 https://www.iwencai.com/ 输入：
非 ST,市盈率低于行业平均 15%,连续 3 年净利润增长，ROE 大于 15%,近 10 日北向资金净流入，属于半导体或新能源或人工智能，近 1 年最大回撤小于 30%
方式三：让我帮你执行
直接说：
- "帮我筛选 A 股"
- "选出低市盈率高 ROE 的股票"
- "找北向资金流入的科技股"
📋 五步筛选流程
第 1 步：量化初筛
| 条件 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 排除 ST | 非 ST、非*ST | 排除退市风险股 |
| 市盈率 | PE < 行业平均 × 0.85 | 低于行业 15% 以上 |
| 成交量 | 近 30 日均量向上 | 温和放大趋势 |
| 流动性 | 日均成交额 > 5000 万 | 排除僵尸股 |
第 2 步：基本面硬核验证
| 指标 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 净利润增速 | 连续 3 年 > 15% | 持续成长能力 |
| ROE | > 15% | 股东回报率 |
| 毛利率 | > 30% | 盈利能力 |
| 负债率 | < 60% | 财务安全 |
| 审计意见 | 标准无保留 | 排除财务暴雷 |
核查要点：
- 查看财报附注中的异常项目
- 关注应收账款、存货周转
- 检查经营性现金流是否为正
第 3 步：资金动向分析
| 指标 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 北向资金 | 近 10 日净流入 > 0 | 外资持续加仓 |
| 主力资金 | 近 5 日净流入 | 机构资金动向 |
| 融资余额 | 稳步上升 | 杠杆资金态度 |
| 股东人数 | 减少趋势 | 筹码集中 |
数据来源：
- 北向资金：东方财富网 → 数据中心 → 沪深港通
- 主力资金：同花顺 iFinD / 东方财富 Choice
第 4 步：行业赛道潜力
2026 年政策倾斜赛道：
| 赛道 | 政策支持 | 3 年空间 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 半导体/芯片 | 国产替代 | CAGR 20%+ | 光刻机、存储、功率器件 |
| 人工智能 | 大模型应用 | CAGR 35%+ | AI 芯片、算法、应用 |
| 新能源储能 | 双碳目标 | CAGR 25%+ | 锂电、光伏、风电 |
| 高端装备 | 制造业升级 | CAGR 15%+ | 机器人、数控机床 |
| 创新药 | 医保谈判 | CAGR 18%+ | 生物药、医疗器械 |
优先选择：
- 行业龙头（市占率前 3）
- 技术壁垒高（专利数量多）
- 政策明确支持（十四五规划）
第 5 步：风险兜底评估
| 风险类型 | 评估标准 | 排除条件 |
|---|---|---|
| 市场风险 | 近 1 年最大回撤 | > 30% 排除 |
| 解禁压力 | 近 3 月限售股解禁 | 解禁市值 > 流通市值 10% 排除 |
| 质押风险 | 大股东质押比例 | > 50% 排除 |
| 商誉风险 | 商誉/净资产 | > 30% 排除 |
| 诉讼风险 | 重大未决诉讼 | 有则人工评估 |
风险等级划分：
- 🟢 低风险：满足所有条件
- 🟡 中风险：1-2 项轻微超标
- 🔴 高风险：任一关键指标严重超标
🛠️ 工具与数据源
推荐工具
| 工具 | 用途 | 链接 |
|---|---|---|
| 同花顺问财 | 自然语言选股 | https://www.iwencai.com/ |
| 东方财富 Choice | 专业数据终端 | https://choice.eastmoney.com/ |
| 雪球 | 社区 + 数据 | https://xueqiu.com/ |
| 巨潮资讯 | 官方公告 | http://www.cninfo.com.cn/ |
数据 API
- AkShare（免费）：
pip install akshare - Tushare（积分制）：https://tushare.pro/
- Baostock（免费）：http://baostock.com/
📊 输出模板
股票池 Excel 格式
| 代码 | 名称 | PE | ROE | 北向流入 | 行业 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 5.2 | 12% | +5 亿 | 银行 | 🟢 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28.5 | 30% | +10 亿 | 白酒 | 🟢 |
个股分析报告结构
## [股票代码] [股票名称] 分析报告
### 核心指标
- 当前价：XX 元
- 市值：XX 亿
- PE(TTM)：XX
- ROE：XX%
### 五步评估
1. 量化初筛：✅/❌
2. 基本面：✅/❌（3 年净利增速 XX%）
3. 资金流：✅/❌（北向 10 日流入 XX 亿）
4. 行业赛道：✅/❌（XX 行业，政策支持度 XX）
5. 风险评估：🟢/🟡/🔴（最大回撤 XX%）
### 结论
- 综合评级：买入/持有/观望
- 目标价：XX 元
- 止损位：XX 元
⚙️ 脚本参数说明
python scripts/screen_stocks.py [选项]
选项：
--output, -o 输出 Excel 文件路径 (默认：screening_result.xlsx)
--industry, -i 指定行业筛选 (如：半导体)
--help, -h 显示帮助信息
示例：
# 导出结果到指定文件
python scripts/screen_stocks.py --output my_stocks.xlsx
# 只筛选半导体行业
python scripts/screen_stocks.py --industry 半导体
⚠️ 风险提示
- 数据时效性 - 财务数据、资金流数据需实时更新
- 模型局限 - 量化筛选不能替代人工深度研究
- 市场风险 - 过往表现不代表未来收益
- 信息核实 - 重大投资前请查阅官方公告
免责声明： 本工具仅供研究参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
🔧 故障排查
常见问题
Q1: 脚本运行报错 "ModuleNotFoundError"
# 安装依赖
pip install akshare pandas numpy openpyxl
Q2: 数据获取失败
- 检查网络连接
- AkShare 数据源可能临时不可用，稍后重试
- 考虑切换到 Tushare 数据源
Q3: 筛选结果为空
- 放宽筛选条件（如 ROE > 10%）
- 分步执行，查看哪一步过滤过多
- 当前市场可能整体估值偏高
📚 参考资料
最后更新： 2026-03-12 维护者： Luna